За пореден път през летния сезон Марго Роби позира на корицата на списание. Този път разкрива сексапилността си в бял бански на корицата на последния брой на списание Vanity Fair.
През 2013 г. очите на всички бяха вперени в красавицата заради участието си в мега хита The Wolf of Wall Street (Вълкът от Уолстрийт), в който игра редом на любимеца на милиони жени по света Леонардо Ди Каприо. Благодарение на акцента си и чар бързо спечели сърцата на кино феновете.
В интервю за изданието 26-годишната австралийка коментира работата си по филма и онези неудобни секс сцени с носителя на Оскар. „В първия филм, който снимах беше нискобюджетен, имах сцена под душа. Така че практически бях доста разголена, но не толкова, колкото в The Wolf of Wall Street. Всъщност дотогава не бях снимала секс сцена. Снимала съм такива, които водят до секс или такива, в които той вече е приключил, но никога такива от край до край.“
Роби си спомня, че по време на процеса се е чувствало неловко заради всички хора на снимачната площадка. Но никога не се е замисляла да не свърши задачата си. „Трябва да направиш нежното и да свикнеш с него. Колкото по-скоро го направиш, толкова по-скоро ще приключиш.“
